设计组合策略（如SG-01+SG-04）的理论边界与决策边界损失评估方法。
组合策略的理论边界需从‘序数排序的跨频率物理意义’与‘代理指标的实盘误报成本’两个维度重新锚定，决策边界损失评估应引入‘方向错误成本 >> 精度不足成本’的非对称损失函数，并强制要求每个种子在收敛前完成可证伪性检验。
以序数排序与离散阈值规避精度焦虑的理论框架，与跨频率物理意义缺失、阈值校准递归困境及非对称损失评估缺位的实盘决策现实之间存在不可调和的结构性断裂。
📋 决策摘要 (30秒版)
多轮迭代后结论稳定收敛，主要假设经过对抗验证。
⚠ 存在 5 个已识别的数据缺口，详见下方风险提示。
鲲鹏结论
🌊 鲲潜 — 约束下的现实预判
四颗种子的理论边界均受限于未经验证的假设（跨频率秩比较、残差分布、衰减模式分类），这些假设若在实盘中失效，将导致策略在结构突变时系统性失灵。约束性分析要求：每个种子必须在青龙层完成其核心假设的可证伪性实验，否则不应进入实盘部署。
🦅 鹏举 — 理想情景下的突破路径
☯️ 合流 — 道的判断
三时分析
🕰️ 过去
四颗种子的创生源于对精确性、失控、失效、断裂的焦虑，这些焦虑在传统计量范式中未被正视，导致种子设计者以‘防御性创生’回应，但未检验边界条件。
📍 现在
当前状态是：种子理论成立但边界模糊，白虎攻击揭示了其可证伪性缺口，谛听检验确认了证据等级（多数为B/C级），需在青龙层完成实验验证。
🔮 未来
若边界约束被系统解决，组合策略可能成为非平稳市场中的新范式；若未解决，则种子将沦为‘精致的理论玩具’，在实盘中因边界条件失效而崩溃。
精神分析三层
📋 战略建议
⚠️ 数据缺口与风险提示
📎 辅助阅读 — 五行推演过程
以下为飞轮引擎的完整推演过程，包含种子生成、深度分析、交叉验证和对抗攻击的详细记录。
🐉 青龙 · 发散种子
S2-01: 序数损失稳定性指数（RRSI）：基于滚动秩聚合的实盘排序框架
策略间损失排序无需精确基数，可通过多风险维度（夏普、最大回撤、信息比率等）的滚动Kendall秩相关聚合实现。当聚合秩的Bootstrap置信区间宽度超过预设容忍带时，触发排序失效与降仓动作。
比较优势是序数而非基数；方向的正确性由排序稳定性而非绝对数值定义。
新颖度: 0.76
S2-02: 边界涌现前兆检测：相关性衰减熵代理（CDEP）
决策边界涌现前，策略间协同结构会先于价格波动发生可观测的衰减。通过滚动协方差矩阵特征值离散度与局部Hurst指数偏移构建代理指标，实盘连续计算特征值方差作为估计误差，当衰减斜率突破模糊容忍带时预警。
系统边界由关联结构破裂而非价格极值定义；涌现是相关性解耦的相变过程。
新颖度: 0.82
S2-03: 分解失效阈值：实盘交互遗憾度量（LIR）
分解框架的有效性不取决于理论误差界，而取决于实盘交互遗憾（组合实际PnL与策略孤立PnL线性叠加的偏差）。采用卡尔曼滤波实时追踪交互残差，以滤波新息方差量化估计误差；当遗憾值持续超出动态容忍带时，判定分解失效并强制解耦。
分解的价值在于约束交互成本；当交互成本不可控时，近似即失效。
新颖度: 0.74
S2-04: 先验软重置机制：基于粒子滤波的体制似然比（SMC-RL）
区分正常波动与结构突变无需硬阈值，可通过序贯蒙特卡洛粒子滤波追踪体制持续性的似然比。以有效样本量（ESS）衰减率量化先验漂移误差；当持续性概率落入模糊区间时，执行新旧先验的加权混合（软重置），避免预测断裂。
先验是活着的假设而非静态信仰；结构突变是信念连续修正的临界态。
新颖度: 0.85
「AI 帮你知道分析的边界在哪里——跨越边界的决策，是人的责任。」